Guia pilar
Backtesting y Validacion de Estrategias
Una guia para evaluar estrategias cuantitativas sin confundir simulaciones historicas con evidencia definitiva.
Proceso de backtesting
- Definir una hipotesis antes de mirar resultados.
- Elegir universo, datos y periodo.
- Codificar reglas de entrada, salida, sizing y rebalanceo.
- Incluir costes, slippage, liquidez e impuestos cuando sean relevantes.
- Medir resultados, sensibilidad y escenarios adversos.
Errores comunes
Look-ahead bias, survivorship bias, data snooping, optimizacion excesiva, costes ignorados y decisiones tomadas despues de ver el resultado son fuentes frecuentes de falsa confianza.
Metricas utiles
- CAGR, volatilidad, Sharpe y Sortino.
- Max drawdown y tiempo de recuperacion.
- Turnover, costes y capacidad.
- Estabilidad por subperiodos, mercados y parametros.